Verter unas gotas de aceite en un paño de cocina y untar la plancha. Encenderla y calentarla bien. Cortar las berenjenas en rodajas y asarlas por ambos lados, reservarlas. Preparar la salsa cortando en trozos pequeños los tomates y las anchoas bien escurridas y mezclarlos con el yogur y la cebollino. Dejar reposar la salsa en el refrigerador durante al menos media hora. Cuando las berenjenas estén a temperatura ambiente, colocarlas en un plato y rellenarlas con la salsa.